Труды Мартынова помогут начинающему трейдеру вникнуть в сферу и понять, что его ждет, а опытные участники рынка обязательно найдут для себя что-нибудь новое. Также Тимофей Мартынов повествует о стратегиях, правильном мышлении и четком алгоритме действий. Рассказывает не только об успехе, но и затрагивает промахи, приводя наглядные примеры. Алготрейдеров любого уровня подготовки приглашаем присоединиться к MQL5.community — крупнейшему сообществу разработчиков MQL5-приложений.

Платформа для тестирования

Книга предназначена для опытных трейдеров, инженеров и исследователей, которые хотят повысить свои знания в области алгоритмической торговли. В тех случаях, когда важна скорость работы (например, в случае HFT-трейдинга), используются эффективные низкоуровневые языки — C++ и даже чистый С. Большинство брокерских API имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Частота совершения торговых операций — важнейший элемент алгоритма торгового движка. Робот может посылать сотни приказов в минуту, поэтому производительность системы крайне важна.

• Эту торговую стратегию используют в основном скальперы или трейдеры которые работают внутри дня.
• В нашей алгоритмической практике мы используем понятие “фракция” — определенный размер риска (в процентном значении) на одну позицию для одной стратегии.
• Книга содержит множество примеров и иллюстраций, которые помогут читателям лучше понять и применить концепции, описанные в книге, на практике.
• “Нейросети в алготрейдинге на MQL5” — учебное пособие по использованию методов машинного обучения при создании торговых роботов в платформе MetaTrader 5.

Алгоритм должен был выставлять лимитную заявку в ордербуке на продажу на $0.0001 ниже чем Бест Аск (фронтранинг) – простейшая скальпинг-стратегия. Сейчас мы разберём, что происходит, когда человек пытается переложить своё видение и торговую логику в код. А дальше – разберем, с чем сталкиваются те, кто решает пойти в алготрейдинг всерьез. В соответствии с типом программы, исходный код был сохранен в папку MQL5\Scripts\.

Майкл Арчер – Трейдинг на валютном рынке для начинающих

Главным направлением данного книжного издания является микроструктура фондовых бирж. Это знания о том, как трейдеры контактируют друг с другом в рамках биржевого стакана. Писатель Барри Джонсон, выпустивший в свет свои драгоценные труды, является создателем торгового ПО в инвестиционной банковской организации. В своих трудах автор подробно рассказал о том, как функционируют хеджевые биржи в сфере количественной торговли. Первоначально книга ориентируется на инвесторов, которые не могут определиться, вкладывать средства в «черный ящик» или нет. После знакомства с материалом начинающий участник фондового рынка начинает понимать, как решать задачи заработка на бирже с помощью разработки специальных программ.

Идеальная картина алгоритмического трейдинга состоит в том, что алгоритмы запрограммированы заранее, и трейдер может долгое время находиться вдали от своего компьютера. Трейдер должен продолжать проверять систему на наличие каких-либо механических проблем, таких как соединения, перебои в подаче электроэнергии и т.д. Хотя алгоритмический трейдинг помогает снизить транзакционные издержки, он также увеличивает расходы.

Алгоритмический трейдинг для профессионалов

• Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут.
• Входные параметры могут отсутствовать, это значит, они не были предусмотрены разработчиком программы.
• В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера.
• Писатель Барри Джонсон, выпустивший в свет свои драгоценные труды, является создателем торгового ПО в инвестиционной банковской организации.

К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю алгоритмический трейдинг торговой платформы.

Преимущества алго-трейдинга и важность анализа маркет-даты

График раскрашивается градиентом от зеленого до красного в зависимости от значения критерия оптимизации. Тестер стратегий в торговой платформе обладает мощной системой визуализации результатов оптимизации. Здесь доступно несколько видов графиков, переключаться между ними можно через контекстное меню. После этого отбираются лучшие прогоны (10% при полном переборе параметров или 25% при генетическом алгоритме), и только они запускаются на форвард-периоде. Результаты лучших прогонов при оптимизации на обоих периодах затем можно сравнить на вкладках “Результаты оптимизации” и “Результаты форвард тестирования”. Соответствующая запись об этом будет отображена в журнале тестера стратегий.

Принятие решений, руководствуясь эмоциями, — путь в никуда и быстрый проигрыш соперникам. Знание себя и самоконтроль – важные сильные стороны трейдера, способного контролировать результат своей работы. После прочтения данного материала читатель поймет, готов он попробовать себя в качестве трейдера или его сил не хватит, чтобы выдержать весь материал. И если читатель понимает, что необходимые навыки имеются, как и готовность попробовать свои силы, то он может углубляться в эту тему. Если вы делаете первые шаги в алготрейдинге, воспользуйтесь конструктором MQL5 Wizard.

Как ускорить оптимизацию за счет локальной фермы агентов #

У него нет других дел и ему не нужно делать передышки, поэтому даже если в 3 часа ночи появится хорошая возможность открыть хорошую сделку, робот непременно ею воспользуется. В нашей алгоритмической практике мы используем понятие “фракция” — определенный размер риска (в процентном значении) на одну позицию для одной стратегии. Для этого мы используем метод Монте-Карло — статистический метод, который помогает выявить потенциально худший и лучший сценарий торговой стратегии (в нашем случае портфеля стратегий). Алгоритмическая торговля – хороший вариант для торговли, однако посилен далеко не всем. Здесь нужно как наличие хорошего капитала, так и определенный багаж знаний о рынках. Если у вас есть понимание рынков, но нет средств, чтобы позволить себе дорогостоящий софт для алгоритмического трейдинга – воспользуйтесь услугами RevenueBot.

Алгоритмический трейдинг: автоматизация прибыли на рынке

При закрытии окна MetaTester запущенные агенты не останавливаются. Для остановки агента выполните соответствующую команду в его контекстном меню. Но, разумеется, не все так гладко и просто, и у алгоритмического трейдинга тоже есть свои подводные камни.

При превышении лимита агент сети не сможет корректно завершить расчет, и вы не получите результат. При этом с вас будет удержана оплата за уже затраченное на расчеты время. Трейдерам бывает необходимо в приемлемое время провести оптимизацию по десяткам и сотням тысяч проходов.